Risiko Management und Hedge Accounting

Die Risiko Management und Hedge Accounting-Lösungen von XRT versetzen die Corporate Treasury in die Lage, die globalen Finanz- und Marktrisiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, genau einzuschätzen und der firmenspezifischen Treasury-Politik entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die XRT Enterprise Cash & Treasury-Lösung bietet integriertes Risikomanagement und Hedge Accounting unter Nutzung von Industriestandard-Analysen, die mit nationalen und internationalen Risiko-Management und Accounting Standards konform gehen. Diese Lösungen bieten kritische mark-to-market-Berechnungen und Marktrisiko-Sensitivitäts-Messungen, die für ein Marktrisiko- und Hedge Accounting Reporting benötigt werden. Diese Statistiken werden verwendet, um das Exposure gegenüber den Marktrisiken sowie den Einsatz von Derivativen effektiv zu verwalten.

Die Lösungen verfolgen folgende Zielsetzungen:

• Gewährleistung, Kontrolle und Befähigung der Risikomanagement-, Reporting- und Hedge-Accounting-Prozesse in Ihrem Unternehmen.
• Diversifizierung und optimale Zuteilung von Zins- und Devisenpositionen zur Minimierung der Marktrisiko-Exposure.
• utomatisierung des Reporting über ein kritisches Exposure und Verfolgung von Derivativen einschließlich mark-to-market, Pricing Sensitivities und value-at-risk (VaR).
• Vereinfachung und Automatisierung von Hedge Accounting Business-Prozessen.

Die integrierten XRT-Lösungen erfüllen die FAS133 und IAS39-Normen und ermöglichen eine optimale Kontrolle der Marktrisiken.

Die Risk Management & Hedge Accounting-Lösungen beinhalten:

• Integrierte Value-At-Risk Engine unter Verwendung von Industrie Standard-Methoden.
• Industriestandard Cash Flow-basierte Pricing und Sensitivity-Analysen.
• Automatischer Import von Marktdaten einschließlich aller Devisenkurse, Yields, Volatilitäten und Korrelationsdaten und -kurven.
• Umfassende Hedge Accounting-Fähigkeiten inklusive Abbildung der Hedging-Strategien, Hedge Relationsships mit eins:eins, eins:viele, viele:eins und viele:viele Hedge Members, vorausschauende und rückblickende Effektivitätstests, P&L und OCI-Klassifizierungen und automatische Generierung von Hedge Accounting General Ledger Entries.
• Umfassende und flexible Reporting- und Grafik-Tools.